Inaugurada em 9 de julho de 1999, a Sala São Paulo faz parte do Centro Cultural Júlio Prestes, na antiga Estação Júlio Prestes, no centro da cidade de São Paulo. O edifício foi projetado em 1925 por Christiano Stockler das Neves e será palco da cerimônia do Troféu Raça Negra deste ano, que acontece no dia 21 de novembro.
Na época de construção, a cidade de São Paulo crescia, estimulada pelo comércio de café e pela ferrovia. O prédio é marcado por ornamentos e detalhes no estilo Luís XVI e foi concluído somente em 1938.
Em 1997, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo assumiu o controle do local para transformá-lo no Complexo Cultural Júlio Prestes. A inauguração da Sala teve apresentação da sinfonia nº2, Ressureição, de Gustav Mahler, pela Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo). O prédio é tombado como patrimônio histórico pelo Condephaat.